Forex Rischio Inversione Dati Universo

Inversione di rischio Che cosa è una inversione di rischio Una inversione di rischio, in commercio di materie prime, è una strategia di copertura che consiste di vendere una chiamata e l'acquisto di un'opzione put. Questa strategia protegge contro sfavorevoli, i movimenti dei prezzi verso il basso, ma limita i profitti che possono essere fatte dai movimenti favorevoli al rialzo sui prezzi. Nel commercio estero cambio (FX), inversione di rischio è la differenza di volatilità. oa triangolo, tra il richiamo simile e opzioni put, che trasmette le informazioni di mercato utilizzate per prendere decisioni di trading. SMONTAGGIO inversione di rischio Un'inversione rischio è anche conosciuto come un collare protettivo. In una breve inversione di rischio, la strategia comporta essere a corto di chiamata e opzioni put lunghi per simulare un conto economico simile a quello dello strumento sottostante, pertanto, una breve inversione di rischio può essere definito come una breve sintesi. È vero il contrario per un lungo inversione di rischio. In una breve inversione di rischio, l'investitore è obbligato a vendere l'attività sottostante al prezzo di esercizio determinato dal l'opzione call è scritto. Una strategia di breve inversione di rischio in genere comporta la vendita di un'opzione call che ha un prezzo di esercizio superiore a quello dell'opzione lungo messo. Inoltre, il commercio di solito è implementato per un credito. Risk Reversal Meccanica Se un investitore è breve uno strumento sottostante, l'investitore siepi posizione attuazione un'inversione lunga rischio con l'acquisto di un'opzione call e la scrittura di un'opzione put sul sottostante. Al contrario, se un investitore è lunga uno strumento sottostante, i pantaloncini investitori un'inversione rischio per coprire la posizione scrivendo una chiamata e l'acquisto di un'opzione put sul sottostante. Commodities Risk Reversal Esempio Ad esempio, dire Produttore ABC ha acquistato un 11 giugno put e venduto un'opzione 13.50 chiamata giugno presso anche i soldi della put e call premi sono uguali. In questo scenario, il produttore è protetto contro eventuali movimenti dei prezzi nel mese di giugno al di sotto 11, ma il vantaggio dei movimenti dei prezzi verso l'alto raggiunge il limite massimo a 13,50. Opzioni Rischio di cambio inversione Esempio inversione di rischio si riferisce al modo in cui simile call out-of-the-money e put, di solito le opzioni FX, sono quotati dai commercianti. Invece di citare questi prezzi delle opzioni, commercianti citano la loro volatilità. Maggiore è la richiesta di un contratto di opzioni. maggiore è la volatilità e il suo prezzo. Un'inversione rischio positivo significa che la volatilità delle chiamate è maggiore della volatilità del puts simili, il che implica più i partecipanti al mercato stanno scommettendo su un aumento nella valuta che su una goccia, e viceversa se l'inversione del rischio è negativo. Così, inversioni di rischio possono essere utilizzati per misurare le posizioni nel mercato FX e trasmettere le informazioni per fare trading decisions. Forex Strategia d'angolo: FX Options risk reversal trading di opzioni di strategia inversioni di rischio di mercato sono da tempo noti come un indicatore del sentimento dei mercati finanziari, e questo articolo mette in evidenza due strategie fondamentali nell'utilizzo di risk reversal opzioni FX per scambiare le principali coppie di valute. Utilizzando il software di trading automatico è possibile visualizzare l'ipotetica prestazioni di tali sistemi e di fare previsioni lungimiranti sulle principali coppie di valute. FX Options rischio inversioni: cosa sono e come possiamo usare Nel nostro ultimo articolo Forex Strategy Corner. abbiamo discusso l'importanza delle aspettative di volatilità nei prezzi opzioni FX e come usarle nel valutare le condizioni di mercato. FX risk reversal Opzioni prendono analisi volatilità un ulteriore passo avanti e li usa non per prevedere le condizioni del mercato, ma come un indicatore del sentimento su una coppia di valute. Dato che la volatilità implicita è uno dei più importanti determinanti di un prezzo optionrsquos, lo usiamo come un proxy per la domanda di mercato per una opzione specifica. Quindi se confrontiamo implicita livelli di volatilità attraverso una serie di opzioni, possiamo ottenere un senso per il sentimento commerciante su una direzione per una coppia di valute. Risk reversal confrontare la volatilità paidcharged in out of the money chiama contro out of the money mette. Un aggressivo out of the money (OTM) opzione è spesso visto come un bethedge speculativa che la moneta si sposterà bruscamente in direzione del prezzo di esercizio. Il grafico qui sotto ldquoVolatility Smilerdquo trame volatilitymdashour proxy per le chiamate OTM demandmdashfor e put. Volatilità sorride più frequentemente mostrano che gli operatori sono disposti a pagare prezzi più elevati di volatilità implicita, come il prezzo di esercizio cresce in modo aggressivo out of the money. Siamo poi interessati alla forma relativa della curva del grafico qui sopra mostra che le opzioni commercianti stanno pagando un premio significativo della volatilità per OTM EURUSD mette contro le chiamate equivalenti. Possiamo confrontare mette equivalente OTM e chiamare con un solo numero: l'inversione del rischio. Rischio inversione volatilità implicita su OTM chiamata ndash Volatilità Implicita in OTM Put Utilizzando risk reversal per predire prezzo nel nostro Opzioni Previsione settimanale FX, usiamo risk reversal per valutare le tendenze e cambiamenti nelle tendenze per le principali coppie di valute. Eppure abbiamo trovato è un po 'più difficile da usare il numero assoluto di rischio di inversione nella creazione di strategie di set, come diverse dinamiche attraverso coppie di valute complica la standardizzazione delle regole di strategia. Come tale, abbiamo distillare l'inversione numero di rischi in un rotolamento di 90 giorni percentile. Questo ci dice come Opzioni FX rialzista o ribassista tradersrsquo sentimento è in relazione ai precedenti 90 giorni di negoziazione. Perché 90 giorni di negoziazione Uno studio del EURUSD ritiene che un tale periodo di tempo è stato particolarmente efficace nella raccolta cime notevoli e fondi per gran parte del 2009 e 2010. Il grafico sottostante mostra che l'EURUSD impostare diversi piani e fondi importanti quando il di 90 giorni FX Opzioni di inversione del rischio ha colpito 100 e 0 per cento, rispettivamente. Così lavoreremo questo concetto in due strategie distinte che storicamente hanno avuto una discreta quantità di successo in coppie di valute diverse. Utilizzando il software trading algoritmico, ci sarà il download dei dati Opzioni FX rischio Ripristini in file di foglio elettronico comuni basati su testo e importarli in software FXCMs Strategy Trader. Utilizzando tale software possiamo determinare la redditività storica e la vitalità teorica di entrambe le nostre strategie proposte. Opzioni Forex Risk Reversal Trading Range strategia di ingresso regola: Quando l'inversione di rischio colpisce il fondo 5 ° percentile negli ultimi 90 giorni, acquistare. Se colpisce i suoi primi 5 ° percentile, vendere. Stop Loss: Nessuno di default Take Profit. Nessuno dalla regola Exit default: chiudere la posizione long se il Risk Reversal colpisce i suoi 45 ° percentile o superiore. Coprire la posizione corta se l'inversione di rischio colpisce i suoi 55 ° percentile o inferiore. Risultati per strategia di trading di opzioni Forex Risk Reversal Intervallo Come mostra il grafico EURUSD suggerisce sopra, questa strategia ha storicamente svolto abbastanza bene nel EURUSD. Attraverso il lasso di tempo nella foto, gli estremi di inversione del rischio in entrambe le direzioni a condizione segnali precisi per l'inversione e grandi strumenti di temporizzazione. Ancora un avvertimento importante di questi risultati è che gli stessi principi non funzionano in tutte le coppie di valute. Questa strategia di trading gamma è esibito relativamente bene nel EURUSD, USDJPY, USDCHF e coppie nel corso degli ultimi anni di risultati ipotetici. Eppure la stessa strategia usata dalla coppia britannica PoundUS Dollaro ha visto perdite consistenti e grandi. La curva di equità ipotetica sopra sottolinea che la stessa strategia avrebbe fatto molto male negoziazione della coppia GBPUSD. Si può speculare sul motivo per cui questo può essere il caso, ma sembra piuttosto chiaro che avremmo avuto bisogno di un approccio diverso per la cattura di grandi oscillazioni in questa coppia di valute spesso volatile. La sua tendenza ad entrare tendenze prolungati è forse uno dei motivi per cui non è adatto a questo sistema in stile Tradingrdquo ldquoRange. Così ci ritroviamo a discutere la nostra strategia di trading secondo: Forex Options rischio inversioni Breakout Trading strategia di ingresso regola: Quando l'inversione di rischio colpisce il fondo 5 ° percentile o al di sotto come si riferisce a precedenti 90 giorni, andare a breve. Se colpisce i suoi top 5 ° percentile o superiore, andare a lungo. Stop Loss: Nessuno di default Take Profit. Nessuno dalla regola Exit default: chiudere la posizione long se il Risk Reversal colpisce i suoi 70 ° percentile o inferiore. Coprire la posizione corta se l'inversione del rischio colpisce i suoi 30 ° percentile o superiore. Risultati per Forex Opzioni Risk Reversal Breakout Trading strategia Dato che la sterlina inglese eseguita soprattutto male con il sistema di Trading Range, dovrebbe essere relativamente piccola sorpresa di vedere che si tratta di un outperformer con il dissimile strategia di trading breakout-stile. La curva di trading sopra appare francamente troppo bello per essere vero, come la strategia ha ipoteticamente goduto veramente impressionante di trading prestazioni sulla coppia GBPUSD. E anche se le prestazioni passato non è mai una garanzia di risultati futuri, gli utili consistenti suggeriscono che c'è di più per gli utili di una pura coincidenza. La strategia ha goduto tratti simili di sovraperformance con la coppia di valute DollarUS Dollaro australiano, ma senza curve azionari guardare abbastanza buono come il GBPUSD. La flessione improvvisa in termini di prestazioni in curva AUDUSD equità sottolinea che nulla funziona sempre tutto il tempo, e certamente queste strategie sono stati sviluppati con il senno di poi. Eppure le regole relativamente intuitive dietro le strategie dovrebbero contenere una parte di verità. Il tentativo di quantificare parametri di negoziazione esatti è sempre difficile, e sviluppando qualcosa che funziona bene come un sistema completamente automatizzato è lontano da un compito semplice. inversioni di rischio mostrano comunque qualche promessa utilizzando diversi stili di trading sulle principali coppie di valute, e questo suggerisce che possiamo usare come un altro indicatore che conferma in temporizzazione medio-lungo termine compravendite battente. Visualizza aggiornamenti su Opzioni FX rischio Ristorni e questi due stili di negoziazione ogni mercoledì su DailyFXrsquos sezione tecnica. rapporti passati e futuri verranno visualizzati in Opzioni ldquoForex settimanale Forecastrdquo. Visualizza precedenti articoli di questa serie: Clicca sul bottone in basso che dice ldquoPrevious Articoli da Forex Strategy Cornerrdquo. Scritto da David Rodriacuteguez, Strategist quantitativi per DailyFX Per essere aggiunto a questa e-mail lista di distribuzione authorrsquos, e-mail con oggetto drodriguezdailyfx ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.