Trading Strategy Tester testare e ottimizzare il vostro robot commerciale prima di usarlo per la negoziazione vera e propria il built-in MetaTrader 5 Strategy Tester facilita il test delle prestazioni del robot automatizzato nel commercio. Questo potente strumento, non solo permette di testare l'efficienza di un Expert Advisor, ma anche consente di rilevare i migliori parametri di ingresso prima di eseguire l'EA sul tuo conto reale. L'intera operazione del Tester strategia si basa su quotazioni storiche di valute, azioni e altri beni. Durante il test, l'Expert Advisor passa attraverso le citazioni accumulati ed esegue transazioni virtuali in base al suo algoritmo. Questa procedura permette di valutare come l'EA avrebbe negoziate in passato. La strategia Tester MetaTrader 5 permette di testare consulenti esperti in più valute. trading robot hanno accesso a tutti gli strumenti finanziari nel tester e in grado di eseguire operazioni di trading con nessuno di loro. Questa funzione permette di testare ancora più sofisticati Expert Advisors che sono in grado di analizzare più valute e identificare la correlazione tra loro. Il vantaggio principale della procedura di prova è la possibilità di valutare una performance robot prima negoziazione in un conto reale. Inoltre, ci vogliono solo pochi minuti nel tester e non di giorni, settimane o mesi necessari per testare un EA nel mercato reale. Questo è un vantaggio indiscutibile del Tester strategia, ma non tutte le sue capacità. Test modalità Tester MetaTrader 5 Strategy offre diverse modalità di test per ottenere il rapporto di speedquality ottimale in base alle esigenze degli operatori. Ogni tick viene utilizzato per garantire la migliore precisione di test. condizioni simulate sono il più realistico in questa modalità. 1 minuto OHLC viene introdotto per gli operatori che vogliono testare una strategia rapidamente, ma anche con precisione allo stesso tempo. Selezionare i prezzi Aperto solo se avete bisogno di stima molto veloce e approssimativa basata su barre prezzi di apertura. Il Tester strategia non viene utilizzata solo per la prova dei robot commerciali, ma è anche usato per risolvere molti problemi matematici con ottimizzazione dei parametri. In questo caso la storia di trading non viene utilizzato e il contesto di mercato non è simulato lasciando il posto a calcoli matematici implementati nella Expert Advisor. Con il test di stress, la sperimentazione di trading robot può essere ancora più realistica. modalità Random Delay simula ritardi di rete durante il trasferimento e l'elaborazione delle richieste di negoziazione, nonché dei ritardi di esecuzione richieste dai concessionari nel commercio reale. Visualizzazione grafica dei risultati dei test di visualizzazione dei risultati dei test Expert Advisors è una delle caratteristiche più notevoli del Tester strategia. I risultati sono mostrati nelle figure che mostrano un utile Expert Advisors durante un test. Inoltre, essi sono rappresentati anche da una grande quantità di dati statistici tra cui rapporto percentuale profitloss, numero di offerte profitableloss-making, fattore di rischio, payoff atteso e molto altro ancora. risultati strategie di sperimentazione possono essere presentati in tabelle per un'analisi più conveniente. Visual Testing Visual Testing consente di tenere traccia di un Expert Advisor operazioni sui dati sui prezzi storici e in tempo reale: Tutte le offerte effettuate sono visualizzate su un grafico, che rende l'analisi più conveniente. Il processo di test può essere rallentato o fermato a osservare come il commercio viene eseguita in qualsiasi particolare intervallo di tempo. La modalità di visualizzazione permette al trader non solo di monitorare il funzionamento trading robot in tempo reale, ma permette inoltre la sperimentazione di indicatori tecnici personalizzati. Ad esempio, è possibile valutare un comportamento indicatori su dati storici prima di acquistare dal mercato. Ottimizzazione Un'altra importante utilità del Tester strategia è la funzione di ottimizzazione, che permette di scegliere i migliori parametri di ingresso per uno specifico robot commerciale. Per esempio, con l'ottimizzazione, è possibile modificare i parametri per ottenere la massima redditività e stabilità, il minimo rischio e così via. Durante il processo di ottimizzazione, un robot commerciale è testato più volte con diversi set di parametri. Dopo l'ottimizzazione, è possibile confrontare i risultati per selezionare i parametri che forniscono le migliori prestazioni per il vostro robot. Il numero di combinazioni di parametri di input nella ottimizzazione può essere schiacciante: è possibile avere fino a centinaia o addirittura migliaia di tali combinazioni. Come risultato, l'ottimizzazione può trasformarsi in un processo molto estesa, ma ancora può essere accorciato in modo significativo attraverso l'uso di algoritmi genetici. Questa funzione consente di disattivare la ricerca di serie di tutte le combinazioni di parametri di ingresso e seleziona solo quelle che meglio soddisfano i criteri di ottimizzazione stabiliti. Nelle fasi successive, le combinazioni ottimali sono incrociate fino ad ottenere il miglior risultato possibile. Gli algoritmi genetici contribuiscono a ridurre notevolmente il numero di combinazioni e il tempo totale di ottimizzazione. visualizzazione grafica dei risultati di ottimizzazione Il Tester strategia fornisce potenti 2D e strumenti 3D per l'analisi visiva dei risultati di ottimizzazione. Ad esempio, è possibile analizzare la correlazione di un risultato finale con due parametri in 2D, mentre 3D consente di visualizzare l'intero processo di ricerca ottimale risultato durante l'ottimizzazione. In aggiunta alle funzionalità integrate, è possibile utilizzare hrefmql5enarticles403custom metodi di visualizzazione. Non vi è alcuna necessità di preparare i dati in qualche modo specifico, esportarlo o un processo in un'applicazione di terze parti. I risultati possono essere rivisti durante il processo di ottimizzazione. Forward test L'opzione avanti test integrato consente di evitare il problema di eccesso di ottimizzazione o il parametro raccordo. Questa opzione divide il database di citazioni di valuta e di scorte di ottimizzazione in due parti distinte. L'ottimizzazione viene eseguita per la prima parte, mentre la seconda parte viene utilizzata per confermare i risultati ottenuti. Se un robot commerciale è ugualmente efficace su entrambi i segmenti, questa è la prova che il sistema commerciale ha le migliori parametri, e il parametro raccordo è praticamente impossibile. MQL5 Cloud Network test e ottimizzazione distribuita consente il collegamento di risorse di elaborazione aggiuntive al fine di migliorare questi processi. Ad esempio, è possibile utilizzare altri computer in rete locale per accelerare il processo di ottimizzazione. Ma non è tutto. MQL5 Cloud Network è una rete cloud computing che unisce migliaia di computer in tutto il mondo. Il Tester strategia in grado di connettersi alla rete beneficiando di potenza di calcolo quasi illimitata. Con il Cloud Network MQL5, l'ottimizzazione delle applicazioni di trading, che normalmente richiedere mesi per calcolare se si utilizza un solo computer, può ora essere completata in poche ore. MQL5 Cloud Network può essere attivata attraverso la piattaforma di trading MetaTrader 5 in appena un paio di clic. Ulteriori informazioni su come MQL5 Cloud Network in grado di accelerare i calcoli gtgt Oltre a utilizzare la rete di calcolo distribuito, è possibile fornire la vostra potenza di calcolo della CPU e guadagnare denaro. Si dovrebbe avviare il componente MetaTester incluso nella piattaforma di trading MetaTrader 5 e il computer sarà collegato al Cloud Network MQL5. Il Tester strategia è uno strumento potente straordinario realizzato per gli sviluppatori di trading robot. Senza l'utilizzo del tester, la creazione di un robot efficiente ed affidabile è praticamente impossibile. Il Tester strategia un sacco di tempo salva e permette la creazione di un robotBacktesting commerciale veramente ottimale e Forward Test: L'importanza di commercianti di correlazione che sono desiderosi di provare un'idea negoziazioni in un mercato vivo spesso fanno l'errore di affidarsi interamente su backtesting per determinare se il sistema sarà redditizio. Mentre backtesting in grado di fornire i commercianti con informazioni preziose, è spesso fuorviante ed è solo una parte del processo di valutazione. Out-of-campione di test e test delle prestazioni in avanti forniscono ulteriore conferma per quanto riguarda un 'efficacia dei sistemi, e può mostrare un sistema di veri colori, prima di denaro reale è sulla linea. Buona correlazione tra backtesting, out-of-campione e risultati dei test di performance a termine è di vitale importanza per determinare la fattibilità di un sistema di negoziazione. (. Offriamo alcuni suggerimenti su questo processo che può aiutare a perfezionare le strategie di trading attuali Per ulteriori informazioni, leggere backtesting:. Interpretazione passato) Backtesting Basics backtesting si riferisce all'applicazione di un sistema di scambio di dati storici per verificare come un sistema avrebbe compiuto durante il periodo di tempo specificato. Molte delle piattaforme di trading di oggi supportano backtesting. Gli operatori possono testare le idee con pochi tasti e fine di conoscere l'efficacia di un'idea senza rischiare fondi in un conto di trading. Backtesting può valutare idee semplici, ad esempio come un crossover media mobile avrebbe compiuto sui dati storici, o sistemi più complessi con ingressi e trigger di varietà. Finché un'idea può essere quantificato può essere backtested. Alcuni commercianti e gli investitori possono chiedere la perizia di un programmatore qualificato per sviluppare l'idea in una forma verificabile. In genere si tratta di un programmatore di codifica l'idea in linguaggio proprietario ospitato dalla piattaforma di trading. Il programmatore può incorporare variabili di ingresso definite dall'utente che consentono al professionista di modificare il sistema. Un esempio di questo sarebbe nel semplice sistema di crossover media mobile indicato sopra: l'operatore sia in grado di ingresso (o modificare) le lunghezze delle due medie mobili utilizzati nel sistema. Il professionista può backtest per determinare quale lunghezze di medie mobili avrebbe compiuto il migliore per i dati storici. (Ottenere un quadro più chiaro nel commercio elettronico Tutorial.) Studi di ottimizzazione Molte piattaforme di trading consentono anche di studi di ottimizzazione. Questo comporta entrare in un intervallo per l'ingresso specificato e lasciare che il computer a fare i calcoli per capire che cosa ingresso avrebbe compiuto il migliore. Una ottimizzazione multi-variabile può fare la matematica per due o più variabili combinate per determinare quali livelli insieme avrebbero raggiunto il miglior risultato. Ad esempio, gli operatori possono indicare al programma quali ingressi vorrebbero aggiungere nella loro strategia questi sarebbero poi essere ottimizzati per il loro peso ideale forniti i dati storici testati. Backtesting può essere eccitante in un sistema che non redditizio può spesso essere magicamente trasformato in una macchina per fare soldi con alcune ottimizzazioni. Purtroppo, tweaking un sistema per raggiungere il massimo livello di redditività passato spesso conduce a un sistema che scarso rendimento nel commercio reale. Questo eccesso di ottimizzazione crea sistemi che sembrano buone solo sulla carta. raccordo Curve è l'uso di analisi di ottimizzazione per creare il maggior numero di trade vincenti a maggior profitto sui dati storici utilizzati nel periodo di prova. Anche se sembra impressionante risultati dei test retrospettivi, curva conduce montaggio a sistemi non affidabili in quanto i risultati sono essenzialmente progettati su misura solo per quel particolare periodo di dati e di tempo. Backtesting e ottimizzazione fornire molti benefici ad un commerciante, ma questa è solo una parte del processo quando si valuta un potenziale sistema di trading. Un trader passo successivo è quello di applicare il sistema di dati storici che non sono stati utilizzati nella fase di backtesting iniziale. (La media mobile è facile da calcolare e, una volta tracciata su un grafico, è un potente strumento di tendenza-spotting visivo. Per ulteriori informazioni, leggere semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) In-Sample vs. dati Out-of-Sample Durante il test un'idea su dati storici, è utile per prenotare un periodo di tempo di dati storici a scopo di test. I dati storici iniziali in cui l'idea viene testato e ottimizzato si riferisce a come i dati in-campione. Il set di dati che è stato riservato è conosciuto come dati out-of-campione. Questa configurazione è una parte importante del processo di valutazione perché fornisce un modo per testare l'idea su dati che non è stato un componente nel modello di ottimizzazione. Come risultato, l'idea non sarà stata influenzata in alcun modo dai dati e commercianti out-of-sample sarà in grado di determinare quanto bene il sistema potrebbe eseguire sui nuovi dati ovvero in commercio vita reale. Prima di avviare qualsiasi test retrospettivi o ottimizzazione, gli operatori possono mettere da parte una percentuale dei dati storici da riservare per il test out-of-sample. Un metodo consiste nel dividere i dati storici in terzi e separare un terzo per l'uso in test fuori-campione. Solo i dati in campioni dovrebbero essere utilizzati per il test iniziale e qualsiasi ottimizzazione. La figura 1 mostra una linea di tempo in cui un terzo dei dati storici è riservata per i test fuori campione, e due terzi sono utilizzati per il test in-campione. Sebbene la figura 1 illustra i dati fuori-di-campione per l'inizio del test, procedure tipiche avrebbero la parte out-of-campione immediatamente precedente la prestazione avanti. Figura 1: Una linea del tempo che rappresenta la lunghezza relativa in-campione e dati fuori-di-campione utilizzati nel processo backtesting. Una volta che un sistema commerciale è stata sviluppata utilizzando dati in-campione, è pronto per essere applicato ai dati out-of-sample. Gli operatori possono valutare e confrontare i risultati di performance tra le e out-of-campione di dati a campione. Correlazione riferisce alle somiglianze tra le prestazioni e le tendenze generali dei due insiemi di dati. metriche di correlazione possono essere utilizzati nella valutazione rapporti di prestazione strategia creati durante il periodo di prova (una caratteristica che la maggior parte delle piattaforme di trading forniscono). La forte correlazione tra i due, migliore è la probabilità che un sistema eseguirà bene in test di performance avanti e trading dal vivo. La figura 2 illustra due diversi sistemi che sono stati testati e ottimizzati su in-campione di dati, poi applicato out-of-campione di dati. Il grafico a sinistra mostra un sistema che era chiaramente curva in grado di lavorare bene sui dati a campione e completamente fallito sui dati out-of-sample. Il grafico a destra mostra un sistema che ha eseguito bene sia su informazioni e dati out-of-campione. Figura 2: Due curve azionari. I dati di commercio prima di ogni freccia gialla rappresenta test in-campione. I mestieri che si generano tra le frecce gialle e rosse indicano test out-of-sample. I mestieri dopo le frecce rosse sono dalle fasi di test delle prestazioni in avanti. Se vi è scarsa correlazione tra il e fuori-di-campione di verifica in-campione, come il grafico di sinistra in figura 2, è probabile che il sistema è stato overoptimized e non funzionare bene in trading dal vivo. Se vi è una forte correlazione nelle prestazioni, come si vede nel grafico di destra in figura 2, la successiva fase di valutazione comporta un ulteriore tipo di test fuori campione noto come test delle prestazioni in avanti. (Per ulteriori lettura sulla previsione, fare riferimento alle previsioni finanziarie: Il Metodo Bayesiano.) Avanti test Performance Testing Basics prestazioni in avanti, noto anche come scambio di carta. fornisce i commercianti con un altro set di dati di out-of-sample su cui valutare un sistema. test delle prestazioni di andata è una simulazione di trading reale e coinvolge seguendo la logica di sistemi in un mercato dal vivo. E 'chiamata anche di scambio di carta in quanto tutte le operazioni vengono eseguite solo sulla carta, cioè, le entrate commerciali e le uscite sono documentate insieme a qualsiasi utile o perdita per il sistema, ma vengono eseguiti reali compravendite. Un aspetto importante del test prestazioni avanti è seguire la logica sistemi esattamente contrario, diventa difficile, se non impossibile, valutare con precisione questa fase del processo. Gli operatori dovrebbero essere onesti circa le voci del commercio e le uscite ed evitare comportamenti come cherry picking commerci o meno compreso un commercio su razionalizzazione carta che non avrei mai preso che il commercio. Se il commercio sarebbe verificato seguendo la logica sistemi, dovrebbe essere documentata e valutata. Molti broker offrono un conto di trading simulato in cui i commerci possono essere posizionati e il conto economico relativo calcolo. Utilizzando un conto di trading simulato in grado di creare un ambiente semi-realistico in cui praticare il commercio e valutare ulteriormente il sistema. La figura 2 mostra anche i risultati di test delle prestazioni in avanti su due sistemi. Anche in questo caso, il sistema rappresentato nella tabella sinistra non riesce a fare ben oltre i test iniziali sui dati in-campione. Il sistema mostrato nel grafico a destra, tuttavia, continua a funzionare bene in tutte le fasi, compresa la prova di prestazione avanti. Un sistema che mostra risultati positivi con buona correlazione tra in-campione, out-of-campione e di test delle prestazioni in avanti è pronto per essere implementato in un mercato dal vivo. The Bottom Line backtesting è uno strumento prezioso a disposizione nella maggior parte delle piattaforme di trading. Dividendo i dati storici in più set di prevedere in-campione e out-of-sample test in grado di fornire agli operatori un mezzo pratico ed efficiente per valutare un'idea di trading e di sistema. Poiché la maggior parte dei commercianti impiegano tecniche di ottimizzazione in backtesting, è importante quindi valutare il sistema su dati puliti per determinare la redditività. Continuando il test out-of-campione con verifica delle prestazioni in avanti fornisce un ulteriore livello di sicurezza prima di mettere un sistema nel mercato rischiare denaro reale. I risultati positivi e buona correlazione tra in-campione e out-of-sample backtesting e test delle prestazioni in avanti aumenta la probabilità che un sistema si esibirà anche in trading reale. (. Per una panoramica completa sulle analisi tecnica vedere Analisi Tecnica:. Introduzione)
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